Переделал предыдущую фичу с корреляциями. Теперь все сектора под графиком в виде индюка) Все что стремится к 100% - имеет высокую степень корреляции с рынком. Все что стремится к 0% имеет высокую степень раскорреляции с рынком :)
Я заметил, что когда все сектора а моменте идут вместе с рынком, то у меня часто сносит стопы. А когда наблюдается раскорреляция секторов с рынком, то часто мои сделки дают хороший плюс
Наверх
красивый калейдоскоп получился)
Май 13 2013, 23:44Сам код:
Май 14 2013, 10:37def length = 10;
Май 14 2013, 10:37plot XLK = round(correlation(close, close(“XLK”), length),2);
XLK.SetDefaultColor(Color.red);
plot XLF = round(correlation(close, close(“XLF”), length),2);
XLF.SetDefaultColor(Color.green);
plot XLP = round(correlation(close, close(“XLP”), length),2);
XLP.SetDefaultColor(Color.blue);
plot XLE = round(correlation(close, close(“XLE”), length),2);
XLE.SetDefaultColor(Color.orange);
plot XLV = round(correlation(close, close(“XLV”), length),2);
XLV.SetDefaultColor(Color.magenTA);
plot XLI = round(correlation(close, close(“XLI”), length),2);
XLI.SetDefaultColor(Color.cyan);
plot XLB = round(correlation(close, close(“XLB”), length),2);
XLB.SetDefaultColor(Color.yeLLOW);
plot XLU = round(correlation(close, close(“XLU”), length),2);
XLU.SetDefaultColor(Color.white);
plot XLY = round(correlation(close, close(“XLY”), length),2);
XLY.SetDefaultColor(Color.dark_gray);
спасибо Алекс
Май 14 2013, 12:18Интересно, но работает ли это сейчас в торговле?
Май 16 2013, 11:35Я заметил, что когда все сектора а моменте идут вместе с рынком, то у меня часто сносит стопы. А когда наблюдается раскорреляция секторов с рынком, то часто мои сделки дают хороший плюс
Май 16 2013, 11:43