Здравствуйте! Может вопрос покажется тупым, но всё же. Может кто нибудь внятно объяснить как происходит ценообразование фъючерса именно на индексы, а именно из-за чего происходить отклонения (контанго и бэквордация). В данном случае рассматривается индекс
nasdaq 100 который торгуется непрерывно в основную сессию и на овернайте. С ценообразованием в принципе всё понятно, но вот уже всю голову сломал почему происходит расхождение. На фъючерсы товарные вопросов нет, так влияет много факторов ( спрос и предложение, срок исполнения, процентная ставка, налогооблажение, валютный курс, затраты на хранение, комиссионный, страховка и т.д.) Но эти факторы не могут же влиять на ценообразование индекса т.к. он высчитывается по мат формуле. Если кто знает разъясните пожалуйста, буду очень благодарен Спасибо
Люди на море отдыхают.
Июл 11 2017, 18:47традиционно для июня.
Июл 11 2017, 18:48