Наверх
Собрал для себя недавно торговую систему для стаков, в течение двух недель мая потестировал ее на демке. 3.05.2012- открытие и итоговое закрытие позиций: DVN-short=70,99 close=64.20; ADI-short=38.80 close=37.45; BBG-short=23.70 close=22.60; COG-short=35.41 close=32.91; CNQ-short=34.44 close=29.90; ECA-short=21.01 close=20.51; EGN-short=51.33 close=46.22; CVD-short=47.60 close=45.20; Взято было 8 акций, прибыль в сумме составила 6,79+1,35+2,20+1.10+2.50+4.54+0.50+5.11+2.40=26,49 в пересчете на 1 акцию. Даже если открываться только 1 лотом в 100 акций, то все-равно, думаю, что "игра стоит свеч"... Позиции приходилось держать открытыми по 2-3, 4 дня. Отбор бумаг проводился методом сканнирования в Скринере Strategy Desk, торговые сигналы отслеживались в TOS_e.
Оувернайт всегда опасно оставлять стаки. Особенно если это биотех!
Май 12 2012, 13:37А стопы какие ? Они вообще есть ?
Май 12 2012, 13:39Стопов в терминале я вообще не ставил, держу их отдельно на бумаге или в голове - как только цена пойдет в нужную сторону, при первой возможности ставлю стоповый ордер на закрытие в безубыточности. Если цена поворачивает не туда, то при пересечении отправного разворотного уровня позиция закрывается.
Май 12 2012, 15:32Ну, в среднем хотя-бы какие стопы ? Какое примерно получается соотношение риск/прибыль ?
Май 12 2012, 15:43И вообще, зачем это писать всё ? Похвастаться ?))
Используется мало популярная в среде трейдеров система ценовых диапазонов изменчивости Кельтнера (которые, кстати, отлично сделаны в Thinkorswim). Хотелось просто критику услышать. Теперь понимаю, что переносить ее на реал рановато.
Май 12 2012, 15:53Почему рановато ?
Май 12 2012, 15:55Не знаю, система неплохо определяет развороты и направление импульса, дает неплохие target-уровни, но вопрос стопов я не продумал достаточно четко. Наверное потестирую стопы еще несколько месяцев и тогда будет видно, какая эффективность.
Май 12 2012, 16:08"система неплохо определяет развороты"
Май 12 2012, 16:49А как вообще всякие индикаторы, волны, уровни всяких Мюрреев могут предсказывать дальнейшее движение цены ? В каждой акции надо смотреть по ситуации. А заранее, знать где ты выйдешь по стопу, или с профитом - нереально. Изучай лучше реальные вещи
Спасибо, совет действительно ценный. я про уровни Мюррея ничего не упоминал, потому что не пользуюсь ими, а каналы Кельтнера я изучаю с 2004 года и по настоящему понял их ценность именно на акциях. Вобщем, за 10 лет, что занимаюсь трейдингом всего успел "наизучаться". IMHO, лучше всего на финансовых рынках опираться не на индикаторы, а на интуицию - но это совсем другая тема для разговора.
Май 12 2012, 17:24Уровни Мюррея это просто для примера. Что Мюррей, что Кельтнер, что Эллиот... Одно и то же. В принципе. Эти все методы НЕ МОГУТ предсказать цену!
Май 12 2012, 17:43Интересно, что же Вы изучали целых 10 лет, что до сих пор лажу всякую тестируете ? Без обид. Уже бы давно пора перейти на реальные вещи. Зря тратите время. Почитайте хотя-бы для начала "Курс активного трейдера". Удачи!
Спасибо, обязательно прочитаю. Если действительно интересно, что же я реально изучал эти 10 лет, то посмотрите сайт Школы трейдинга Барислава Карина, которую я закончил в 2006 году. Удачи Вам!
Май 12 2012, 18:06Вбил в Гугле... Когда увидел в результатах на первом же сайте надпись "Школа Бaрислава Карина или как никогда не проигрывать" даже не стал открывать. ))
Май 12 2012, 18:59Ладно, я не собираюсь вас ни агитировать ни обсуждать тему интуитивного трейдинга, который практикуется в этой школе. Тем более, что в дейтрейдинге на NYSE это применять будет сложно. Но я пробовал, и было интересно.
Май 12 2012, 19:49Ну, может быть. Я любитель дэйтрейдинга, а точнее даже скальпинга.
Май 12 2012, 20:00"Но я пробовал, и было интересно." Главное что-бы это давало плоды. А интерес везде есть, толку то ? =)