thinkorswim

Если используете в своем трейдинге статистические параметры, такие как скошенность распределения и куртосис, то в первом комменте лежит такой скрипт...Period - количество значений выборки, здесь чем больше тем лучше. Observation Period - вводите свое значение для интересующего периода. Работает в нижнем окне, чтобы посмотреть по отдельности нужно будет что то одно отключить.....


Проголосовало: 0

Июл 09 2012, 19:09


Комментарии
growex

Skewness And Kurtosis...
Growex.....02.05.2012
#===================
declare lower;
parameters
#====================
input Price = close;
input Period = 252;
input Observation_Period = 30;
#====================
# Log Return calculation;
def log_return = log(Price / Price[1]);
return calculation;
def mean_return = (1 / Period) * sum(log_return, Period);
# Standart Deviation (Volatility)
def Stdev = sqrt((Period/(Observation_Period-1)) * sum(sqr(log_return - mean_return), Observation_Period-1));
#====================

def Kurtosis = sqrt(sum(Power((log_return - mean_return), 4), Period) / Power(Stdev, 4));
#====================

plot Skew = sum(Power((log_return - mean_return), 3), Observation_Period) / Power(Stdev, 3);
#====================
plot zeroline = 0;
Skew.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.HISTOGRAM);
Skew.AssignValueColor(if Skew > 0 then color.BLUE else color.RED);

Июл 09 2012, 19:10
StRat

а мануал по использованию можно? =)

Июл 11 2012, 14:34
growex

тем кто знает зачем это нужно мануал совершенно ни к чему

Июл 11 2012, 21:44
growex

вот здесь чуть доделанный

historical volatility, skewness and kurtosis;
Growex
declare lower;
parameters
#====================
input Price = close;
input Period = 252;
input Observation_Period = 30;
#====================
# Log Return calculation;
def log_return = log(Price / Price[1]);
return calculation;
def mean_return = (1 / Period) * sum(log_return, Period);
# Standart Deviation (Volatility)
def Stdev = sqrt((Period/(Observation_Period-1)) * sum(sqr(log_return - mean_return), Observation_Period-1));
#====================

plot Kurtosis = sqrt(sum(Power((log_return - mean_return), 4), Period) / Power(Stdev, 4));
#====================

plot Skew = sum(Power((log_return - mean_return), 3), Observation_Period) / Power(Stdev, 3);
#====================
plot zeroline = 0;
Kurtosis.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.HISTOGRAM);
Kurtosis.AssignValueColor(color.BLUE);
Skew.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.HISTOGRAM);
Skew.AssignValueColor(if Skew > 0 then color.BLUE else color.RED);

Июл 11 2012, 21:50
Наш канал