Наверх
Теперь, имея вполне осязаемую и достижимую цель, трейдер может позволить себе не гнаться за каждым сетапом, а выискивать только наиболее вероятностные формации, что позволит сократить количество ошибочных входов, и минимизировать убытки. Конечно, всё что мы тут посчитали – абсолютно не привязанная к реальности теория, и это всё нужно встраивать в свою систему мани-менеджмента, и 100% в месяц на капитал – это чистой воды утопия. Но, я привел эти цифры только в качестве примера, достаточно приближенного к реальности. Примера того, как ЦЕЛЬ, лежащая в основе общего торгового алгоритма, может дать то чувство психологического комфорта, которое приведет к резкому снижению количества переторговок и ошибок. Если эта тема будет кому-то интересна, то можем обсудить вопрос цели, какова она для каждого, удается ли её достигать и т.д.
я полностью согласен..просто то о чем вы пишете - это на самом деле составление бизнесплана..модели бизнеса..где как раз и прописывается математический подход..какие нужны результаты чтобы бизнес был рентабильный и приносил достаточный доход..если подходить к тому что нужно зарабатывать 2к чтобы обеспечивать жизнь, то тут есть ситуация,что обеспечивать жизнь это недостаточно..каждый уважающий себя управляющий активом никогда не будет снимать ВСЮ чистую прибыль. Забирается максимум 50%. В итоге если ваш бизнес должен приносить 2к, то зарабавать нужно минимум 4к..а если ваш депозит 2к, то это 200% в месяц. А если в бизнес включить бальный рискменеджмент..т.е. описать свои риски в бизнесе, то можно математически выработать простейший рискменеджмент. В котором будет всего несколько параметров. Если мы касаемся именно работы на рынке, то 1. Риск на позицию в процентах от актив. 2. Риск/Реворд. 3. Максимальный риск на актив.
Окт 05 2015, 23:31Далее берется текущая статистика..и проверяется при каких условиях рискреворда ваш актив будет СТАБИЛЬНО увеличиваться не имея особых просадок и -+волотильности. Как пример. 0.5% риск на позицию и риск*реворд = 1/2 и просадкой в 10% - достаточно простой рискменеджмент. Чтобы привести его в стабильность и маловолотильность нужно иметь более 45% профитных сделок. Далее расчитывать риски в центах. Если ваша стактистика будет улучшаться и вы начнете переходить планку в 50% прибыльных сделок, то можно легко увеличить риск на позицию и тем самым поднять доходность. При не сильном увеличении вероятности расширения максимальной просадки и повышения волотильности актива.
Далее легко вычислить каким активом нужно владеть чтобы работая в таких рамках и имея такую стактистику зарабатывать те самые 4к. В которые надо вложить еще все накладные расходы на торговлю. Чем меньше актив, тем накладные бьют сильно по активу (в процентах могут превышать и 15% только оплата платформы). Кому интересно - займитесь этой математикой. Она действительно дает уверенность и понимание к чему вы придете через год...два..5 лет.
ATG, спасибо за то, что поддержали дискуссию! Полностью с Вами согласен насчет планирования и риск-менеджмента.
Окт 06 2015, 11:06Управление капиталом подразумевает наличие самого капитала, системы торговли и статистики. Т.е. другими словами, это всё не очень доступно новичку. Вернее, совсем недоступно. Ну, если с капиталом вопрос еще более-менее решаемый, то с торговой системой и статистикой всё несколько сложнее. Тут мы возвращаемся к тому замкнутому кругу, о котором я писал ранее: начало торговли по чужой схеме - недостаток опыта - ошибки - отрицательная статистика - разочарование - новые ошибки и т.д.
В чем, на мой взгляд, тут заключается системная ошибка? В том, что новичок начинает с того, что необходимо торговать и набираться опыта, а затем придёт успешная торговля. И он начинает торговать так, как его научили, но это вовсе не значит, что данный стиль торговли является оптимальным конкретно для него и в конкретно этот период времени. Результат - погоня за сделками и профитом, необходимым для перекрытия полученных убытков. Так начинает набегать статистика, которая зачастую не очень радует трейдера. Начинается этап "оптимизации" торговой системы и, как закономерный результат - всё новые и новые неудачи. Вся эта лавина вызвана многими причинами, но основополагающей, ИМХО, является то, что трейдер изначально не выяснил для себя своей персональной "зоны комфорта" и не построил свою торговлю исходя из неё. Такой трейдер старается не упустить любых формаций/сигналов/рекомендаций для торговли. Он не знает сколько ему нужно унести сегодня с рынка. Начинает видеть то, чего нет и это вызывает лавинообразный эффект. В лучшем случае его остановит дневной стоп-лосс.
Жаль, время очень ограничено, надеюсь продолжить это обсуждение
"И он начинает торговать так, как его научили...", вот тут еще добавлю что многие "опытные" трейдеры и "гуру" учат зарабатывать деньги на рынке! и никто не вспоминает о том что нужно и учится управлять активом, чтоб хорошо себя чуствовать и на безрыбьи.
Окт 06 2015, 11:29просто в управлении активом изначально иной подход..и задача "домашнего" трейдера быть управляющим своего пускай и не большого, но актива. Иначе шансов вылезти из этих 97-95% "рыночных смертиков" не увеличатся. Книжки..курсы..и так далее - это образование в сфере рынка. Не более того. Но и без них сложнее, т.к. самостоятельно изучать рынок на освнове своего опыта гораздо дороже и по деньгами и занимает на много больше времени.
Окт 06 2015, 12:30