Наверх
Рыночно нейтральная стратегия (арбитраж можно сказать) для дейтрейдинга. Исключительно теоретическая разработка. Никогда мной не тестировалась, по причине не хватает БП и возможности брать дробные лоты. (Публикую в качестве идеи, индикаторы и расчеты публиковать не буду). Готов выслушать критику и рекомендации по данной системе торговли.
Если ваши фильтры работают, почему недостаток БП? В моем вопросе нет подвоха или скрытого интереса
, я тоже технологически ориентирован.
Май 24 2016, 07:20Для одной сделки нужно 100000 БП и более, для одновременно противоположных сделках по SPY и Текущей акцией.
Май 24 2016, 11:08В этой стратегии нет ничего из ряда ноу хау, суть торговли корреляции (любой акции, которая коррелирует со SPY) со страховкой противоположной сделкой по SPY. Количество бумаг которых нужно взять вычисляем исходя из волатильности эмитентов.
Май 24 2016, 11:13В торговле обычно использовал этот анализ для понимания состояния акции - Сильнее или слабее рынка.
Май 24 2016, 11:15Нет, мой вопрос в вашем текущем БП, я так понял, что у вас есть технология, генерирующая прибыль, но нет возможности ее реализовать. Возможно, риск для потенциального инвестора слишком зашкаливает.
Май 24 2016, 11:15Проблема в частности не с БП, а с возможностью брать дробные лоты, если знаете платформу с дробными лотами - подскажите.
Май 24 2016, 11:24Любой американский брокер скорее всего даст дробные лоты, но не интрадей, в UT вроде есть дробные интрадей.
Май 24 2016, 11:35Олег, это арбитражная система торговли спреда между эмитентами. Риски для инвестора меньше, чем при классическом инвестировании в акции. Такие системы хорошо работают при среднесрочной торговле, в данной реализации я пытаюсь ее вместить в внутредневной период, для дополнительного снижения рисков.
Май 24 2016, 11:43Количество акций рассчитывается исходя из волатильности эмитентов с целью TP по 50$ на каждые 100 акций.
Май 24 2016, 14:40Та я понял о чем речь, но вопрос был не о том.
Май 24 2016, 16:10Вот здесь вроде на платформе Arche есть дробные лоты,спроси у них
Окт 08 2016, 21:05