Сегодня все началось нормально, потом сделал пару ошибок, потому что торговал в ланч, когда был боковик, а вот потом, уже после выступления Бернанке ULTA убила в одну минуту и все что наработал за день и дневной стоп, печальный опыт, но опыт все же

20.06.12

Здравствуйте. Пытаюсь программировать в тосе. Понимаю, что в чем-то проявил криворукость, но вот в чем ни как не пойму. Помогите понять почему не работает код. Смысл кода в том чтобы отрисовывать на графике индикатор отражающий сумму low+atr. Если CCI выше нуля тогда значение индикатора может только увеличиваться. Если low+atr менише предыдушего значения индикатора тогда текущее значение должно быть равно предыдущему. Иными словами индикатор либо растет либо ползет в бок. При отрицательном CCI всё с точностью до наоборот. input CCIPeriod = 30; input ATRPeriod = 5; plot UPTrend; def UPTrendTrue = CCI(CCIPeriod) > 0; def UPTrendTek = Low - AverageTrueRange(ATRPeriod); if UPTrendTrue then { UPTrend = Low - AverageTrueRange(ATRPeriod); if UPTrend[1]<UPTrend Then { UPTRend=UPTRend[1]; } Else { UPTrend = 0; } } Else { UPTrend=0; }

А у меня сегодня отрицательный день, до этого сносило узкие стопы,не давал профиту расти и также закрывал с 3-5 центами риска, решил немного их растянуть и в результате 4 сделки подряд в минус,С завтрашнего дня возвращаюсь к 5-7 центам риска. Если вход не верен, то размер стопа роли не играет.

На начало не успел - прищлось в движении уже заходить

IPO facebook FB

, как бумага торговалась в первый день. Помню эти уровни) Cамые большие обьемы были по 38, там была попытка покупателя номер 3.

Уважаемый growex, не мог ты помочь слегка, не могу никак написать фильтр в ватч листе для Параболика кромовера, просто когда выдает сигнал кросовер выдает фильтр, ну вообщем стандартный код. Почему то не работает ни ссылки на индюк, ни целый индикатор, подскажи плиз.

Форекс, стейтменты, размышления, выводы, открытия В этой статье я постараюсь дать обзор сектора "розничных" трейдеров, точнее рассмотрю реальную картину происходящего. В свое время информационные специалисты моей Школы выполняли работу по обзору российских дилеров форекс на предмет надежности (сохранности, выплаты средств). Параллельно велась некоторая исследовательская работа на основе сбора статистики реальных счетов клиентов. В нашем случае, в основном было достаточно обезличенной информации, т.е. в реальных данных клиентов не было необходимости. Цель сего была такова - проанализировать тенденции потока ордеров, влияния межтрейдерских отношений (например работа группы трейдеров в одном дилинговом зале, либо трейдеров одного ДЦ и т.п.), живучесть активов клиента по времени, реакции клиентов на пригрыши и выигрыши как изменение из стратегической конструкции торга, так и адекватности действий, в общем и еще много чего - от наработки элементов практических систем торговли, до того как не нужно торговать... В итоге анализировалось более 10000 реальных каналов (счетов), вместо как мы планировали 1000 (по моему). Выводы, обощения и заключения общей картины "розничного" сектора рынка оказались весьма ценными как со стороны непосредственно выяснения приемов работы клиентов, так и с выяснением общих конструкций и принципов трейдеров профитных. И так, в этой статье я приведу выкладки для временного отрезка размером в ХХХ месяцев. Цифры, я буду округлять до некоторого более воспринимаемого значения, не меняющего сути, по причине того, что точные данные являются секретной информацией моей Школы и нигде публиковаться в ином виде никогда не будут. И так, математическая статистика: 1. 10000 реальных счетов трейдеров ( разное время \ подобрано по длительности), разные дилеры, разные суммы депозита) - счета, сохранившие жизни на все ХХХ месяцев: - 1200 а. без доливки 300 б. с периодической доливкой 900 в. слитые счета (автозакрытые) 10000 - (300+900) = 8800 однако из них около 100 - деньги выведены ( основная непроигранная часть) - люди раздумали играть в будущем. Далее продолжим разговор о 8800 слитых счетах. Явно прослеживается общая стратегическая тенденция фиксировать малый профит и пересиживать убытки. Такая стратегия приводит к наиболее быстрому сливу. Эта картина в свое время вызвала у нас огромное удивление, такое ощущение, что управлял этими счетами один человек! Это первое, что нас заставило задуматься о явно выраженной эгрегориальности трейдинга. Некоторая часть счетов сливалась методичнее и медленнее, здесь очевидна работа торговых роботов ( отднотипность и частота сделок). Среди слитых счетов были и свои герои (2-3%) которые скажем с 10000$ проиграли до 2000 $, а затем четко выбирались до 8000$, затем правда, к сожалению уже падали до конца и умирали. Что характерно из всех таких счетов повторно никто счет не пополнял. Далее 900 доливных "дышаших" счетов. Доливальщики по всему видимо фанаты рынка, просто некоей своей частью сознания живут в нем как в параллельном миру. Тактики предельно минимизированы для риска, иногда появляются некоторые несущественные стратегические новшества. Опять таки, несомненное сходство действий (стратегий), волны, каналы. Часть попадает, часть нет,но среднестатистически распределение примерно все поровну. Пополнение депозита явно "как и чем придется", что подтверждает то, что люди этой группы вносят случайно возможные деньги. Примерно 100 из них находятся за плюсовой чертой, но опять таки как правило за счет хорошей порции доливки. В это же количество входят и люди с другим мышлением, мы их группу назвали "аферисты" в хорошем смысле слова Эта группа людей обладает некоторым чутьем рынка и в какое то время открывает 2 счета (или группу счетов для более опытных) и делает на них разнонаправленную группу ставок после чего один счет сливается, а другой неплохо поднимается. Трейдер при этом ничего не теряет, т.к. средства пригранные на одном счету, восполняются на другом. После этого судя по вливаниям на поднятый счет приглашаются инвесторы и далее идут попытки что то заработать различным способом (по понятным причинам рассказывать не буду). Теперь группа в 300 трейдеров, которая без доливки. Большая часть из них трейдит редко,и довольствуется минимальным выигрышем или проигрышем. Мы назвали их группу "инвесторами на проценты". Простые реальные ребята. Учитывая комиссии вводв-вывода, прибыль уровня банковского процента. Есть некоторые количественные и качественные варианты этих групп, но в этой статье обсуждать эти моменты не актуально. Однако в эту группу из 300 человек входят около 30, как мы их называли сначала "инсайдерских трейдеров", но после исследования сочли более правильным переименовать в так называемых "ясновидящих трейдеров". Эти люди показывают чудеса видиния рынка на входах и выходах, в большинстве случаев не пропускают глобальных движений. - Четко присутствует дискретный метод торговли: например трейдер полгода был в рынке, другие полгода отсутствовал - и отсутствовал, когда рынок проявил себя не явно. - Есть и много других закономерностей и общностей у трейдеров этой группы. Последние годы, созданная для исследования этой группы трейдеров команда моей Школы провела огромную исследовательскую работу на основе имеющихся материалов. Мы использовали различные подходы к пониманию и определению максимального видиния рынка используя так же, и свой опыт и свои наработки. На настоящий момент отрабатывается этап работы специально сформированной группой трейдеров и спланированными трейдами. Спасибо за внимание. С уважением, Барислав Карин.

Майк Беллафиоре "Один хороший трейд" на русском

OCR сегодня упали на 8%, после того как в отставку ушел ген.директор, через часок акцию начали приводить в чувства и я решил действовать, но на сегодня торговля закончена. Дневной стоп не позволяет более, но это и к лучшему, непонятно, что я сегодня делал, пытался ставить узкие стопы, несколько раз выбило и заходил и снова выбивало. итог проторгованно 1600 бумаг, результат минус 57 баксов. и обида, за то что после второго захода, цена уже не возвращалась к уровню входа и сходила на 90 центов в моем направлении. Немогу найти оптимальное для себя соотношение риска. После смотрю и думаю, ну все же элементарно и правильно было, но увы, такое оправдание у всех сливающих