на вкладке SCAN там создаешь новый сканлист, нажимаешь AddStudyFilter, по умолчанию появится ADX crossover, и там можно выбирать другие показатели.. например объем.. затем устанавливаешь значения, например объем вырос на 20% за последние 50 периодов и ставишь период.. сканер работает, но для 5 минутных периодов врядли подойдет.. не успевает обработать порой..
К примеру в D 13.30 , MPC 13.30 , BA 14.30 по алгоритму шорт.
Заходя в обед - повыбивало , а где-то просто повезло .
Вывод - алгоритм не зря писался )))
меня всегда смешит понятие "обед" ) да вот прям все все побросали и побежали есть..вы в это действительно верите? Отвечать не обязательно..просто через полтора 2 часа действительно уходят объемы, потому что большАя часть участников торгов утром делаю все что запланировали на свой основной вальюм, а в течении дня уже либо добирают позицию либо просто работают с ней..я так и работал в фонде..с утра успевали отработать примерно 70% вальюма..и потом аккуратно работали оставшийся день. А почему вальюмы поднимаются вечером..потому что аналитический отдел выдавал задания. где что надо переложить в портфеле..какую-то часть вальюмы мы перекладывали с взглядом "на завтра", т.е. под определенные ожидания..
НО НИКАКОГО ОБЕДА не было )) и ни у кого его нет..не выдумывайте ерунду. Просто с утра активность относительно новостного фона на утро и заданий от аналитического отдела..+всякие мелкий инвесторы и трейдеры работают с утра, думая что тут вероятнее всего можно заработать, а это далеко не так..до 1000 - это гэмблинг...а вот потом идет анализ ситуации и принятие решений. Но это мое мнение и личный опыт. Не настаиваю на его правильность, но работа в банке и фонде инвестиционном дает мне право иметь такое мнение.
Под дельтой я подразумевал разницу цены Last за определенное время или кол-во свечей. Хотелось как-то фильтровать в воч-листе бумаги, которые двигаются именно сейчас, а не сходили с начала сессии и топчутся на месте.
NYSE-comprehending,
мувики тут не нужны....если надо получить активный стак то можно измерить скорость с которой цена изменяется...думаю это надо как то вживую в скайпе обсудить....
EURUSD дневной период. Есть предположение что пара может скоректироваться от верха канала в район 1.3750-1.3700 В понедельник буду рассматривать продажи с коротким стопом-тренд у нас по прежнему восходящий,в идеале конечно пропустить коррекцию,и запрыгнуть на проложение тренда с целями 1.3900
Нужен серьезный инвестор. Располагаю прибыльной системой для forex. Прибыльность 8-12% ежемесячно, при общей максимальной просадке 2%. Или 10-18% стабильной прибыли при общей максимальной просадке 6% Есть реальные отчеты, периоды полгода и более одного года. Присылайте предложения на E-mail: trader.fx@rambler.ru или Skype: trader.fx.real
Важность контроля над риском в биржевой игре (Часть 2). Ваш капитал – это ваша жизнь на бирже, и она зависит от того, как вы за ней следите. Одна крупная потеря может вывести вас из игры навсегда, это как выстрел в сердце или в голову. Чтобы избежать этого, нужно обезопасить себя правилом двух процентов, то есть ограничить свой максимальный риск на сделку. Однако, это не все опасности вашей биржевой жизни. Маленькие потери могут нанести тот же урон вашему капиталу. По отдельности особого вреда нет, но в совокупности — крах. Для этого нужно ограничивать себя максимальным уровнем потери капитала за определенный период, после которого лучше остановиться и взглянуть на свою игру со стороны – правило шести процентов. Правило двух процентов. Правило двух процентов помогает не разорить счет в одной сделке. Некоторые удачливые новички, придя на рынок, выигрывают несколько сделок подряд. В такой момент они чувствуют себя королями, думают, что нашли идеальный подход к рынку. А в следующей сделке отсутствие стоп-приказа уничтожает счет. Чтобы обезопасить себя крупной потери нужно правильно устанавливать стоп-приказы, в этом помогает технический анализ. Чтобы рассмотреть это правило более наглядно, приведу простой пример: Ваш капитал составляет 100 000, следовательно ваш максимальный риск 2% от капитала составляет – 2000. Ваш анализ показывает, что можно купить акции по цене 50, вы планируете выйти из сделки, если цена опустится до 48, а фиксировать прибыль по 56. Необходимо разделить максимальный риск, 2000, на риск по одной акции – 2. Согласно расчету вы можете купить не более 1000 акций. Однако это всего лишь теория, на деле все будет несколько иначе. Во-первых, нужно помнить, что 2% — это максимальный риск, стремиться нужно к меньшему риску. Во-вторых, в правило 2% входят и комиссионные. Определите для себя промежуток времени, через который вы будете отмечать состояние своего счета, например каждый месяц. С увеличением счета, можно позволить увеличить максимальный риск, с
Привет всем! Хочу услышать вашу критическую оценку . Я не так давно занимаюсь тем чем Вы все тут занимаетесь. Так вот, торгуя на NYSE, я решил открыть демку на гадком форексе, для своего друга, ну чисто в целях ознакомления с принципами рынка (азы). Да и сам решил тряхнуть стариной, поторговать евру, ради лулзов. Предлагаю Вашему вниманию стейт (прошу простить что что стейт с платформы МТ4). Мои результаты меня настораживают. Может ли Система приносящая такой результат существовать на дисстанции? Может это совпадение или звезды, или ... Ну вообщем пролейте свет, ибо вы мудрее, опытнее меня. Спасибо!
@John_Kadishev , кто тебе сказал что на форе 100% слив? Если будешь лить, то слив... если зарабатывать, то профит... я уже много лет занимаюсь только форой и больше ничем... месяца для выводов конечно мало, необходим более длительный период. И еще раз удивляюсь, насколько вас там зомбировали и все это ради привлечения новых рекрутов на фонду...
еще момент, смотреть объемы на фьючах, все равно что смотреть объемы на фьючерсах индексов (ценообразование идет от другого) если допустим на фьючерсах индексов не будет ни одной сделки, то график цены все равно будет таким же, то же самое и валюты, котировки на валюты по другому формируются, не от фьюча
На этой недели официально стартуют отчеты, с отчета Алкоа завтра. Но отчетная активность будет уже на следующей недели. Все говорят, что в отчеты легче торговать и тогда рынок хороший. Лично я считаю,что это просто отговорка - плохим танцорам, сами знаете, что мешает. Поэтому, не ждем халявы с рынка, а просто пахать и пахать для улучшения своего трейдинга в любой период. Желаю всем профитной недели!
согласен ) В отчетный период просто чуть больше стаков для дейтрейдинга..в основном торгую ПОСЛЕ отчетного дня, если стак показал себя красиво. В первый день редко, если только сильного чендж не было в пост/премаркете
Здравствуйте,подскажите формулы для динамического листа . Чтобы сканер высвечивал акции которые находятся в 10с от вчерашнего хая и для лоу тоже ( 2 отдельные формулы)
у тоса язык скриптовый очень глюкавый..поэтому лишний раз вызывать какие-то его функции нет смысла..это дополнительная нагрузка на процесс..в этой фунции он все равно будет делать дополнительные вычисления,причем не известно какие точно . И как там интерпретатор работает вообще загадка. А если уж хотите оптимизировать, а не сокращать буковки, то написать надо так:
def iVal1=High[1]-Close;
plot iVal = if (iVal1 <=0.1 and iVal1>=-0.1) then 1 else 0;
growex, индикатор должен на текущей сессии показывать в виде горизонтальных линий хай и лоу за период с 17.30 Мск предыдущего дня по момент открытия рынка - т.е. 17.30 Мск текущего дня учитывая ВСЕ ценовые движения внутри этого периода, в то числе межсессионные.
Наверх
) да вот прям все все побросали и побежали есть..вы в это действительно верите? 
на вкладке SCAN там создаешь новый сканлист, нажимаешь AddStudyFilter, по умолчанию появится ADX crossover, и там можно выбирать другие показатели.. например объем.. затем устанавливаешь значения, например объем вырос на 20% за последние 50 периодов и ставишь период.. сканер работает, но для 5 минутных периодов врядли подойдет.. не успевает обработать порой..
Дек 16 2013, 04:29