rec startHi =
if elapseSecs == 0 then
high
else if between(elapseSecs,0,(openMinutes*60)-1) then
ma high,startHi[1])else startHi[1]; - вот эту строчку TOS выделяет красным, т.е. формула изначально дефектная, не рабочая.

Просто прелесть ) Сразу просматривается разумный подход и дисциплина !) Продолжайте выкладывать Ваши трейды )

Ира, как это в MAT не зацепило стоп? На реале, что как и на демо - стопы по стакану срабатывают ?

адр

ATI, это был ур. открытия

будут баги, пишите

Из онлайновых - marketstat (платный), из бесплатных нормальных не встречал. Есть оффлайновый в excel, типа упрощенного как на маркетстат, много фишек есть, графиков и диаграмм. Могу скинуть, пиши, если нужно.

это вопрос разработчикам TOS..
вполне вероятно, что механизм подкачки данных, а их ведь нет в момент когда запускается расчет при scan и в самом вочлисте различен..
например, когда я пользовался TOS я делал такую штуку..
в scan делал общее сканирование и получал список тикеров, формулы отбора были такие, что количество акций практически не росло с течением торговой сессии или мало менялось..
далее полученные тикеры я сохранял как вочлист, потом открывал грид (или два) и импортировал туда полученный список..

для чего это делается спросите вы ?! причина проста - гриды (мультичарты) автоматом подкачивают данные по тикерам..
соответственно, используя динамические вочлисты, которые у меня были разделены по отраслям и направлениям акций (торгуется выше или ниже открытия) и в сумме давали примерно тот же список что и общий список акций отобранных через scan..

само собой гриды должны иметь тот же таймфрейм что используется в расчетах колонок вочлистов? как правило это дни и минуты или дни и пятиминутки..

таким образом, имея пару гридов скажем по сотне тикеров будет большая производительность и точность в вычисления колонок в вочлистах, хотя, конечно, сами гриды требуют памяти и ресурсов, но если они есть имеет смысл их использовать..

чарты также быстрее подгружаются, если в гриде есть тикера с таким же таймфреймом..