Системы риск менеджмента создаются компаниями, которые набирают людей для управления деньгами самой компании. Для того, чтобы контролировать риски и быть всегда уверенным, что деньги компании не сольются каким-то новичком разные Проп-офисы придумывают свою систему контроля трейдеров, управляющих средствами.
Такую систему создала и компания Х (убрал, дабы не было рекламы) на основании своего опыта работы с управляющими трейдерами. Такие системы риск менеджмента являются обязательными для проп трейдеров, но для частных трейдеров компания не может создать такой системы на обязательном основании. Тем не менее компания поделилась с нами возможностью подписаться на эту систему, но только по собственному желанию трейдеров.
Данные системы риск менеджмента имеют огромную ценность, как для новичков, так и для опытных трейдеров, поскольку именно эти системы помогают нам контролировать процесс трейдинга и не терять там, где этого можно и не делать.

Итак, система риск менеджмента от компании Х (убрал, дабы не было рекламы) разбита на этапы, которые соответствуют тому, как трейдер взрослеет, как профессионал.
Этап №1:
Первый этап рассчитан на начинающего трейдера, который только знакомиться с рынком и пока не знает, что и как делать. Многие трейдера остаются на этом этапе длительное время из-за того, что привыкают к рынку довольно медленно.
По правилам данного этапа трейдер может торговать только в том случае, если потеря за день у него не превышает 15 долларов по Gross, также он может входить в одну акцию не более чем 1 лотом и торговать не более, чем 1000 акций за день.
Если Вы сделаете за неделю трейдинга +15 долларов NET, то Вас переведут на второй этап.
Этап №2:
Второй этап позволяет допустимый убыток 20 долларов в день по Gross, здесь Вы уже можете позволить себе седеть в одной акции объемом в 200 акций и за день можете проторговать 2000 акций.
Для перехода на третий этап Вы должны показать прибыль за неделю 50$ NET. Но на втором этапе уже существует не только возможность перехода на следующий уровень, но и возврат на предыдущий. Вас вернут с первого на второй уровень либо из-за нарушений правил системы, либо если Вы допустите убыток по NET в размере 60 долларов.
Этап№3:
Третий этап позволяет торговать 300 акций одновременно и проторговать 4000 акций за сутки. Максимальный допустимый убыток за день составляет 25 долларов.
Если же Вы проторгуете 4000 акций за сутки и при этом имеете положительный NET размером от +44$ и более, то Вы можете еще поторговать, но только если его торговля не приведет и итоге в убыток.
Переход на 4 этап происходит если за отчетную неделю Вы сделали прибыль в размере +75 долларов.
Возврат обратно из третьего на второй этап происходит если Вы грубо нарушили правила системы или по итогам недели сделали убыток 75 долларов по NET.
Этап№4:
Четвертый этап позволяет держать в одной сделке 600 акции, а за день проторговать 6000. При этом максимальный допустимый убыток по Gross составляет 40 долларов за день.
Если Вы достигли максимального объема по проторгованым акциям за день в 6000 Shares, но при этом у Вас прибыль более чем 66 по NET, Вам разрешается продолжить торговлю, но как только NET становится отрицательный – трейдер прекращает совершать сделки.
Для перехода на следующий этап трейдеру необходимо показать прибыль не менее, чем 120 долларов по NET по итогам недели.
Если же за неделю Ваш NET покажет убыток 120 долларов, или Вы нарушите правила трейдингав рамках данной системы, то Вы автоматически вернетесь на предыдущий этап.
Этап №5:
Пятый этап трейдинга позволяет держать до 1000 акций в одной сделке, а за день Вы можете проторговать не более, чем 10 000 акций. Максимальная допустимая потеря за день на данном этапе составляет 70 долларов убытка по Gross.
Если Вы сделали 10 000 акций оборота за день и у Вас при этом прибыль 110 долларов и более по нету, то Вы можете продолжить торговать, но только в том случае если Вы своей торговлей сверх нормы не будет уходить в убыток по NET.
Если день прибыльный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 30%.
Для перехода на следующий этап надо показать прибыль не менее, чем 210 долларов NET за неделю.
Возврат на предыдущий этап происходит в том случае, если Ваш трейдинг привел к убытку от 70 до 210 долларов по NET за одну торговую сессию или в случае нарушений правил системы риск менеджмента. Если же Вы потеряете за один торговый день от более 210 долларов по NET, Вы будете переведены на 3 этап трейдинга.
Этап №6:
Шестой уровень позволяет держать в одной сделке не более 2000 акций и за день торговать не более 20 000 акций. Допустимый убыток за день составляет не более чем 100 долларов по Gross.
Если Вы сделала 2000 акций за день и эти сделки принесли Вам прибыль не менее, чем 220 долларов, то Вы можете продолжить торговлю, но только в том случае, если Ваша торговля не приведет Вас к потери прибыль по NET.
Если день положительный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 30%.
Для перехода на следующий уровень надо показать прибыль по итогам недели в размере 300 долларов по NET.
Потеря 1-ой — 3-х MGL 5-го уровня (100$-300$ по NET) за один торговый день – переход на Уровень 5 . Потеря более 3-х MGL (Более 300$ по NET) за один торговый день – переход на Уровень 4.
Этап №7:
На седьмом этапе Вы можете позволить себе держать в одной сделке не более 4000 акций, а за день проторговать не более 30 000.
Максимальный допустимый убыток по Gross за один день должен составлять не более 150$.
При достижении максимального дневного количества Shares (30000 sh.) и MGL менее +330$ — остановка трейдинга на сегодняшний день.
Если NET положительный (более +330$) – можно превысить максимальное количество проторгованных акций Shares, но как только NET становится отрицательный – трейдер прекращает совершать сделки.
Если день положительный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 30%.
Для перехода на следующий этап надо показать прибыль не менее 450 долларов по NET.
Возврат на предыдущий уровень в системе происходит в том случае, если за день Вы показали убыток от 150 до 450 долларов по NET. Если за один торговый день Вы потеряете более, чем 450 долларов по NET, то Вас переведут на пятый этап трейдинга.
Этап №8:
Восьмой уровень трейдинга позволяет Вам держать 6000 акций в одной сделке и торговать не более чем 50 000 акций за день. Максимальная допустимая потеря на этом уровне составляет 250 долларов за день по Gross.
При достижении максимального дневного количества Shares (50000 sh.) и MGL менее +550$ — остановка трейдинга на сегодняшний день.
Если NET положительный (более +550$) – можно превысить максимальное количество проторгованных акций Shares, но как только NET становится отрицательный – трейдер прекращает совершать сделки.
Если день положительный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 30%.
Для перехода на следующий этап Вам необходимо показать прибыль 750 долларов за отчетную неделю.
На предыдущий уровень в трейдинге Вас возвращают если Ваш убыток за один торговый день составит от 250 долларов до 750. Потеря более чем 750 долларов возвращает Вас на 6 уровень трейдинга.
Этап №9:
Этот этап рассчитан на настоящих профессионалов. Здесь можно сидеть в одной сделке объемом 10 000 акций, за день можно торговать не более, чем 75 000 акций. Максимальный убыток за день составляет не более, чем 750 долларов по GROSS.
При достижении максимального дневного количества Shares (75000 sh.) и MGL менее +825$ — остановка трейдинга на сегодняшний день.
Если NET положительный (более +825$) – можно превысить максимальное количество проторгованных акций Shares, но как только NET становится отрицательный – трейдер прекращает совершать сделки.
Если день положительный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 30%.
Для того, чтобы перейти на следующий этап трейдинга Вам необходимо показать за неделю прибыль 1500 долларов по NET.
Потеря 1-ой — 3-х MGL 5-го уровня (500$-1500$ по NET) за один торговый день – переход на Уровень 8 . Потеря более 3-х MGL (Более 1500$ по NET) за один торговый день – переход на Уровень 7
Этап №10:
Последний и самый свободный этап позволяет держать в одной сделке неограниченное количество акций. За день позволяется делать объем не более 100 000 акций, максимальный убыток за день составляет 750 долларов по GROSS.
При достижении максимального дневного количества Shares (100000 sh.) и MGL менее +1100$ — остановка трейдинга на сегодняшний день.
Если NET положительный (более +1100$) – можно превысить максимальное количество проторгованных акций Shares, но как только NET становится отрицательный – трейдер прекращает совершать сделки.
Если день положительный – максимальная потеря чистой прибыли (+NET) не более 30%.
Условия перехода на Уровень «Индивидуальный»:
Выполнение правил системы. Грубые нарушения системы – продолжение трейдинга на 10-ом уровне.
+2250 NET прибыль по итогам недели трединга.

Условия возвращения на Уровень 9:
Грубые нарушения системы.
Потеря 750$-2250$ по NET за один торговый день – переход на Уровень 9 . Потеря более 1500$ по NET за один торговый день – переход на Уровень 7.
В общем все... желаю Вам быстро достигнуть уровня «Индивидуальный»

спасибо за интересный вариант риск менеджмента

спасибо! попробую там. Я сейчас Герчика смотрю лекции, что бы ты еще посоветовал смотреть\изучать? Какой платформой ты пользуешься?

Не смотри Герчика! Пробуй сам! Это будет самое лучшее решение!