Сегодня сделал анализ своего алгоритма. Торгую, в основном, пробои, чаще, фигур *,50 и *,00. По моей стратегии вхожу в сделку 200 шерс, 100 шерс сбрасываю через 0,1$ для страховки от убыточной позиции, на остальные 100 шерс переношу стоп за локальные максимумы/минимумы. Итог за 17 торговых сессий и 60 сделок: Гросс - 255, комиссия (без ECN) - 120, Нет - 135. Если бы входил в сделку только 100 шерс, результат бы выглядел так: Гросс - 135, комиссия (без ECN) - 60, Нет - 75. Если бы входил в сделку 200 шерс и выходил через 0,1$, результат бы выглядел так: Гросс - 240, комиссия (без ECN) - 120, Нет - 120. Если бы входил в сделку 200 шерс, выходил 100 шерс через 0,1$, а 100 шерс досиживал до конца движения с первоначальным стопом, то результат бы выглядел так: Гросс - 458, комиссия (без ECN) - 120, Нет - 338. Если бы входил в сделку 300 шерс, выходил 100 шерс через 0,1$, стоп по 100 шерс передвигал за локальные максимумы/минимумы, а 100 шерс досиживал до конца движения с первоначальным стопом, то результат бы выглядел так: Гросс - 593, комиссия (без ECN) - 180, Нет - 413. Какие разные результаты (в три-четыре раза!) только при разном управлении размером позиции. Надеюсь, мой анализ поможет еще кому-нибудь.
Наверх
это используют для трендовой стратегии или контртрендовой?
Авг 04 2013, 11:41Да, действительно похоже но как видишь здесь это реализовано по другому. И называется по хитрому..
Для меня интерес представляет взаимодействие линии с чартом и близко и в то же время не достает.....думаю получился бы неплохой трал....В боковиках с ним конечно будет сложнее... однако стратегия написанная только в лонг без фильтров боковика даёт стабильно положительную динамику...причем с высоким положительным skew что встречается начасто... Автор скрипта Mobius...найти его можно на сайте MyTrade.com и там же есть ссылка на блог с его скриптами
Авг 04 2013, 15:20))))
Сен 13 2013, 22:45