Здравствуйте! Может вопрос покажется тупым, но всё же. Может кто нибудь внятно объяснить как происходит ценообразование фъючерса именно на индексы, а именно из-за чего происходить отклонения (контанго и бэквордация). В данном случае рассматривается индекс
nasdaq 100 который торгуется непрерывно в основную сессию и на овернайте. С ценообразованием в принципе всё понятно, но вот уже всю голову сломал почему происходит расхождение. На фъючерсы товарные вопросов нет, так влияет много факторов ( спрос и предложение, срок исполнения, процентная ставка, налогооблажение, валютный курс, затраты на хранение, комиссионный, страховка и т.д.) Но эти факторы не могут же влиять на ценообразование индекса т.к. он высчитывается по мат формуле. Если кто знает разъясните пожалуйста, буду очень благодарен Спасибо
Наверх
Кому-то покажется что отличный трейд, но там полный п... Входы 1 и 2 хорошо, затем ничего не снимаешь на консолидации около 11.40 и внимание - фитиль выше 24 и ты теряешь на добавке. Затем около 11.50 ломается уровень и вместо того, чтобы сидеть, ты кроешь часть. Далее около 12 не обоснованные покрытия (нет огрочных сливов или переломов) ну и поздний выход последней частью, когда можно было на много раньше.
Дек 16 2016, 16:26