Наверх
Здравствуйте! Решил вести статистику с глубоким подсчётом и вырождением закономерностей ( ниже скрин как это выглядит ) . Но столкнулся с проблемой , не знаю как просчитать ситуацию с лучшим соотношением Риска к Профиту , трудно это сделать так как параметров много ( а точнее : ВРЕМЯ , ЦЕНА , СЕТАП ПО ДНЕВКЕ , СЕТАП ПО 5м, по оставшемуся АТР . по движению спая , и способу выхода с позы, а также размеру стопа и соотношения риска к профиту ) . Одним словом может ли кто-то подсказать способ , как можно вывести закономерность имея множество переменных ???
Хм...если уже так, Back-testing тебе в помощь. А на самом деле, фигней страдаешь...
Авг 31 2015, 17:52Таки да, фигня это...
Сен 01 2015, 04:40Рекомендую
Сен 01 2015, 13:30Фигня или не фигня , для каждого своё. Вот например когда я торговал на проп мне рисковик рекомендовал выходить при достижении риск к профиту 1 к 3 . но просчитав по статистике своих трейдов мат ожидание была ровно столько что-бы отбить комку и быть в нуле. Не знаю каким чудом мне удавалась закрывать месяц в небольшой плюс . ПРоведя анализ входов и сравнив их результат всего лишь изменив стратегию выхода с позы можно было делать в 10 раз лучше. а цифрами месяц в котором я заработал 100 баков мог вполне себе быть 1000 . и это без учёта сложных процентов , тобишь перехода на больший сайз, а за всё время что я так от торговал мог себе вполне купить БМВ е 38
Сен 01 2015, 13:56Пока максимум что получилась выжать по моей стратегии , это ожидание 0,9Риска на трейд . тоесть в среднем за 300 трейдов профит по трейду составлял 0,9 риска . и сделав 100 сделок с риском не более 10 баксов . грязными выходит около 900 баков - платформа - комка - ошибки и того получается 400-500 баксов. с кабиной 50
Сен 01 2015, 14:02И как по мне то цыфры можно ещё подтянуть . и это далеко не придел. И не видя статистику невозможено вычеслить когда тот или эной сетап перестаёт работать, а тот каторый не работал начинает
Если всё так серьёзно... и у вас имеется обкатанная ТС с алгоритмизированным исполнением, то я был таки неправ.
Сен 01 2015, 14:24Приношу извинение.
правильный подход..но как посчитать много параметров и свести это в один вывод..я не подскажу..скорее пробуйте на глаз..с помощью эксель фильтрации..выводить какие-то статистические закономерности относительного вашего алгоритма торгового..увидите например что при слабом рынке какие-то ваши лонг модели работают хуже/лучше...или в каких-то иных случаях..кол-во параметров для ведения статистики может быть бесконечно большим..и учесть их всех каким-то единым алгоритмом,думаю, будет не так то просто.
Сен 01 2015, 15:17