Может ли дейтрейдер управлять счетом в $10 миллионов?
Привет Майк!
Я имею степень бакалавра по экономике из BaruchCollege, я обладатель Series 56 и в настоящем торгую удаленно (через trading arcade). Я увидел очень интересный вопрос в анкете smb для трейдеров акций. Вопрос звучал как "Видите ли вы себя, управляющим портфолио в $10-$30 миллионов в течение пяти лет?". Я не сомневаюсь, что это возможно, так как я сильно верю что смогу управлять 10-30 миллионами через несколько лет или меньше, но мой вопрос в том, может ли очень активный интрадей трейдер (как ты любишь говорить) помещать $10-$30 миллионов в рынок ежедневно и не смотря на это быть прибыльным в конце дня, если брать в расчет такие факторы: огромный объем, который он или она создаст в определенных акциях, в которых присутствует потенциал неликвидности, большая стоимость транзакций и, возможно, слишком большие риски на 5-10 трейдах, вмещающих $10-$30 миллионов?
@mikebellafiore
Если коротко - да. Это только для лучших из лучших интрадей трейдеров, с умением брать очень большие позиции.
Скорее всего, ты еще не сталкивался с трейдерами такого уровня, но надеюсь когда-либо столкнешься. Трейдеры такого уровня редко встречаются в trading arcade, заведениях, где ты создаешь riskdeposit, а они увеличивают твои деньги (посредством плеча) и зарабатывают деньги на твоих торговых комиссиях. Вчера, я разговаривал с опытным arcade трейдером на TradingShowNYC и когда я объяснил ему нашу проп бизнес модель, он очень удивился разнице между тем, что предлагает проп компания и тем что предлагает arcade.
Используя готовую технологию торговли arcade trading, тебе было бы очень тяжело представить возможность торговать в таких масштабах. С внутренней проп технологией можно значительно увеличить свои торговые возможности с помощью особых фильтров и продвинутых выходных стопов (exit stops). Но что мне больше всего нравится в предлагаемой нами технологии, это возможность отдельному трейдеру создавать автоматические стратегии с рабочего стола без обязательного умения писать код. Это значительный фактор, превращающий дискреционного трейдера в бионического дискреционного квантового трейдера, играющего со своими любимыми сетапами (setups) намного более агрессивно.
При такой выборке твоего risk deposit 
скорее всего 5-20 тысяч) тебе сложно представить торговлю в таких крупных масштабах. Ты бы не смог выдерживать потери с таким количеством денег. В пропе компания берет на себя все риски и имеет глубокие карманы, что дает тебе много свободы и позволяет выдерживать значительно более высокие риски.
В arcade, где твои комиссии помечены и после прохода значительного объема эти сборы могут достигать обширных значений, тяжело представить прибыльно торговать огромные объемы. На нашем предприятии, мы не отмечаем комиссии как в arcade. Мы заинтересованы только в разделении прибыли/потерь. Это делает твою торговлю намного дешевле.
В проп фирме ты гораздо вероятнее будешь торговать несколько счетов. В нашей проп фирме, у лучших трейдеров есть интрадей счет, свинг счет и счет для опционов. На своих свинг и опционных счетах трейдеры могут начать разрабатывать более долгосрочные стратегии для своей торговли. Это тоже помогает торговать крупнее.
Продолжай работать над своей торговлей! Однажды, мы надеемся дать $10 миллионный торговый портфель и тебе.
Завтра ты можешь стать лучше чем сегодня!
ребяты...трейдинг - это не чтение ленты..это первостепенно - анализ ситуации в целом на стаке...дейли состояние..тренд на таймфреймах, что вы юзаете...инплей - это кормушка для фондов..сам там работал и сам там всех доил..но ушел и работаю сам уже 5 лет..не поддавайтесь общей инфе...не торгуйте все что в аномальности хотя бы первые пол часа(а лучше до 12)..самая главное для трейдера - всегда будет завтрашний день...сегодня анализ - завтра план и трейдинг..утром до 1030 только заготовки с анализа + инплей без гэпов...и то..ну да...утром мув..я почти все мувы с утра пропускаю...ибо это гэмблинг...а я торгую, может конечно это кого-то здесь удивит, но вероятность профита у меня 90%..при риске 2к1 хотя бы..просто иначе не полезу..ибо там каша вероятнее всего и нет тренда ни на одном таймфрейме........ох..извините..никого обидеть не хотел..как писал ранее..джим бим это все написал
Наверх
есть просто показывает сколько от своего среднего наторговала в данный момент. А повышен он или нет, это уж вы сами должны определять. Сессия делится на три части утро, обед, и вечер. Соответственно утро с 9:30 до 12:00 обед с 12:00 до 13:00 и вечер с 13:00 13:45 и до конца. Ну вот при нормальном движении акции объем распределяется на три части. Предположим AVvol акции 1 млн 200 тыс. делим на три по 400 получается. И вот если с утра наторгуют до 12 часов 500-600 и более, значит активность более высока и в акции есть интерес, должно конечно быть в купе с движением самой акции на графике. Бывает, что крупные игроки свой объем скрывают и в первой половине к акции не вызывают интереса. Поэтому индикатор ставится на вотчлист и смотришь сколько объемов от среднего отторговала. Еще можно поставить сколько своих ATR прошла от среднего, так вместе понимаешь есть ли активность при объеме в ходе акции. А не просто объем повышен, а она никуда не идет (схлестнулись крупные игроки за уровень какой то)
Дек 31 2013, 06:32и для себя сделал такую сетку, сколько должно отторговаться, чтобы понять, что интерес к акции повышен:
Дек 31 2013, 06:43до 10 часов 15-20% от avVol
до 11 - 35%
до 12 - 50%
до 13 - 60%
до 14 - 70%
до 15 - 80%
Цифры и время условно, просто по наблюдениям и могут в реалии отличаться. Но примерное представление дает, в купе с ходом акции на графике становится по легче. Со временем опыта уже сам понимаешь без этой сетки есть ли интерес в акции.
Спасибо,это есть...
Янв 01 2014, 13:10