Результаты листа вышли с сильным отклонением в отрицательную сторону. Причины: 1. Позиции с высоким уровнем ковариации (не корр.) 2. Однородный портфель из валют.
HPQ - позиция была готова ко входу, но из-за риска превышения лимита на одновременные позиции вход не был произведен. Хотя с точки зрения оптимальности портфеля, это было бы более верным решением, чем включение в портфель еще одной позиции с йеной. Первая ошибка.
Наверх
