Сегодня сделал анализ своего алгоритма. Торгую, в основном, пробои, чаще, фигур *,50 и *,00. По моей стратегии вхожу в сделку 200 шерс, 100 шерс сбрасываю через 0,1$ для страховки от убыточной позиции, на остальные 100 шерс переношу стоп за локальные максимумы/минимумы. Итог за 17 торговых сессий и 60 сделок: Гросс - 255, комиссия (без ECN) - 120, Нет - 135. Если бы входил в сделку только 100 шерс, результат бы выглядел так: Гросс - 135, комиссия (без ECN) - 60, Нет - 75. Если бы входил в сделку 200 шерс и выходил через 0,1$, результат бы выглядел так: Гросс - 240, комиссия (без ECN) - 120, Нет - 120. Если бы входил в сделку 200 шерс, выходил 100 шерс через 0,1$, а 100 шерс досиживал до конца движения с первоначальным стопом, то результат бы выглядел так: Гросс - 458, комиссия (без ECN) - 120, Нет - 338. Если бы входил в сделку 300 шерс, выходил 100 шерс через 0,1$, стоп по 100 шерс передвигал за локальные максимумы/минимумы, а 100 шерс досиживал до конца движения с первоначальным стопом, то результат бы выглядел так: Гросс - 593, комиссия (без ECN) - 180, Нет - 413. Какие разные результаты (в три-четыре раза!) только при разном управлении размером позиции. Надеюсь, мой анализ поможет еще кому-нибудь.
о видишь он использует тайм эн селс. там кроме принтов еще информация о лучших ценах на данный момент. мне так не удобно поэтому смотрю лучшие цены(бид аск) в стакане.
Апр 21 2013, 12:32короче говоря, кому как удобно. если получается что-то одно, то на этом и нужно остановиться....
Апр 21 2013, 12:47Лента ето сложный инструмент и есть мало людей кто может похвастатся умением профессионального чтение ленты. В основном умения нарабатывается само при ежедневной практики концентрируясь только на ленте и на рынке на котором торгуете, так как на каждом рынке свои игроки и свои обемы. Лента дает ежесекундную информацию по каждой сделке и теоретически самую точную инфрмацию. Да по ней можно определить заранее начинаюшийся тренд или разворот, но на практике ето требует много работы и концентрации. Минус ленты в том что вы концентрируетесь на одном рынке когда можно весьма прилично заработать используя только графики с разных рынков.
Ноя 13 2013, 20:18